Tuesday 18 July 2017

การพัฒนา กล Trading ระบบ


การออกแบบยุทธศาสตร์การซื้อขายกลาโหมที่มีประสิทธิภาพ: การปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเทรดจาก Brett: บทความเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีที่สุดนี้มาจากเราจาก Edward Heming ซึ่งเป็นผู้เขียนบล็อกการซื้อขายของ Lord Tedders เขากล่าวถึงสองสามด้านของการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายทางกลที่น่าเชื่อถือและครอบคลุมถึงข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายเครื่องจักรกล โปรดทราบว่า Henry Carstens ยังมีบทความเกี่ยวกับหัวข้อการพัฒนาระบบการซื้อขายอีกด้วย สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับบทความ Lord Tedders คือความเข้าใจที่ว่าการค้นคว้าความคิดของระบบเป็นวิธีที่ดีในการสร้างความรู้สึกให้กับตลาด ด้วยเหตุผลดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ค้ารายย่อย ผู้ที่ต้องการได้รับประโยชน์จากการทดสอบระบบโดยไม่มีความท้าทายในการเขียนโปรแกรมสามารถดูที่โปรแกรม Odds Maker ที่พัฒนาขึ้นโดย Trade Ideas หรือสามารถทำตามคำแนะนำของ Bonnie Lee Hill และใช้แพลตฟอร์มแบบเลื่อนลงของการทดสอบเมนูที่มีผ่าน Ensign Software ด้วยเครื่องมือดังกล่าวคุณจะสามารถตรวจสอบได้ว่าไอเดียของคุณมีประสิทธิภาพหรือไม่ ขอบคุณเอ็ดเวิร์ดสำหรับโพสต์ที่ลึกซึ้ง หนึ่งในคำถามที่ฉันมักได้รับคำถามเกี่ยวกับการออกแบบกลยุทธ์คืออะไร 8220 คุณออกแบบกลยุทธ์การซื้อขายทางกลที่มีประสิทธิภาพ 8221 เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีสร้างกลยุทธ์ทางกลที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญเพื่อทำความเข้าใจว่ากลยุทธ์ทางกลที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร กลยุทธ์ทางกลเป็นเพียงแค่การตัดสินใจเชิงปริมาณที่นำไปสู่หุ่นยนต์ 8222 หรือหุ่นยนต์ตัวเองเพื่อกำหนดขนาดตำแหน่งรายการออกและหยุดทั้งหมด 8211 ในคำอื่น ๆ หากคุณมีระบบกลไกการทำงานที่คุณใส่ไว้ ไม่จำเป็น (หรือถ้าเป็นเช่นนั้นในระดับที่ จำกัด มาก) นอกจากนี้สำหรับกลยุทธ์ทางกลที่มีประสิทธิภาพจะต้องใช้ประโยชน์จาก 8220trading edge8221 นี่อาจเป็นอะไรก็ได้จากขอบทางสถิติ (แนวโน้ม) ไปจนถึงขอบการดำเนินการ (arbitrage) นอกจากนี้กลยุทธ์นี้ต้องมีขึ้นในช่วงเวลาที่ยาวนานของการค้าในอดีต (อย่างน้อยหลายร้อย) และต้องถือขึ้นในการซื้อขายในอนาคต (ซึ่งสามารถจำลอง) ระบบเครื่องกลมีข้อดีหลายอย่างที่ผู้ค้าปลีกไม่สามารถตัดสินใจได้เช่นความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและการทำเหมืองข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมา นอกจากนี้ระบบกลไกสามารถบรรเทาความทุกข์ทางอารมณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการค้าขายโดยเฉพาะ 8211 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ค้ารายใหม่ อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าการซื้อขายเครื่องจักรกลมีข้อเสียหลายอย่างเช่นกัน ครั้งแรกที่คุณต้องสามารถวัดปริมาณการตัดสินใจซื้อขายแต่ละครั้งและทุกๆอย่างที่ระบบจะทำประการที่สองระบบเครื่องกลจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเป็นระยะ (เช่นเดียวกับผู้ค้ารายอื่น ๆ ที่ปรับเปลี่ยนวิธีการของพวกเขา) โดยการปรับตัวหรือเพิ่มประสิทธิภาพ . สุดท้ายระบบเครื่องกลจะทำงานได้ถ้าหากใช้เวลาและความพยายามอย่างมากในการโปรแกรมทดสอบแก้ปัญหาและปรับแต่งอย่างต่อเนื่อง ในการออกแบบกลยุทธ์ทางกลเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาถึงสามสิ่งก่อนสิ่งอื่น: 1) วัตถุประสงค์ของระบบ 2) ตลาดของคุณ 3) ช่วงเวลาของคุณ เมื่อคุณพิจารณาแล้วคุณสามารถหาวิธีการที่สำคัญได้อย่างง่ายดายเนื่องจากมีเพียง 4 วิธีในการซื้อขายตลาดใดก็ได้คือ 1) การซื้อขายหุ้นแบบเทรดดิ้ง 2) โมเมนตัมการซื้อขาย 3) การกลับรายการซื้อขายเฉลี่ย 4) และการซื้อขายพื้นฐาน เมื่อคุณได้กำหนดเป้าหมายตลาดระยะเวลาและวิธีการที่คุณพร้อมที่จะพยายามรวบรวมกลยุทธ์แรกของคุณแล้ว หลายคนคงจะนึกถึงตอนนี้ 8220 ถ้าฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ 82221 ถ้าคุณเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์มาก่อนแล้วนี้ไม่ควรพิสูจน์ว่าเป็นเรื่องยากเกินไป อย่างไรก็ตามหากคุณไม่มีประสบการณ์คุณจะต้องพบวิธีการที่ใช้งานได้ วิธีนี้สามารถทำได้ง่ายเพียงเล็กน้อยเช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ยาวพอสมควรเช่นเดียวกับเครือข่ายประสาทเทียมที่ปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องทุกวัน วิธีที่ดีที่สุดสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีประสบการณ์ในการสร้างระบบใหม่คือการทดสอบความคิด ซึ่งสามารถทำได้สองวิธี 8211 ทางสายตาหรือทางโปรแกรม สำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมที่กว้างขวางสิ่งที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ฉันเรียก 8220candle โดย Candle8221 การทดสอบกลับ (เช่นครอสโอเวอร์เฉลี่ยเคลื่อนที่) และทดสอบด้วยข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในตลาดที่กำหนดและกรอบเวลาโดยการย้ายแผนภูมิของคุณไปข้างหน้าจากอดีตในอนาคตและการซื้อขายทางระบบ 8211 จะไม่มีความรู้ในอนาคต ของตลาด วิธีนี้เป็นวิธีที่ฉันได้ทดสอบ 8220strategies8221 อันแรกของฉันซึ่งฉันยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปได้อีก 4 แห่ง (รวมถึง 2 ชิ้นที่ออกแบบโดย Phil McGrew ที่ฉันทดสอบโดยใช้วิธีนี้และยังคงซื้อขายวันนี้) อย่างไรก็ตามผมได้ทดสอบความคิดเกือบห้าสิบหรือหกสิบเพื่อรับกลยุทธ์เหล่านี้สิบที่ทำงานและในที่สุดก็ปรับแต่งกระบวนการจนกว่าฉันได้พบสี่ในสิบระบบที่ฉันพบว่าสามารถซื้อขายได้ เพื่อให้ตัวอย่างของการใช้กระบวนการนี้เป็นเวลานานฉันได้ทดสอบกลยุทธ์ 10 ฉบับเหล่านี้อย่างละเอียดโดยมักจะมองไปที่บาร์ที่มีระยะเวลา 15 ปีและ 8220 จำนวน 82221 หลายร้อยรายการ ฉันใช้เวลาเกือบ 700 ชั่วโมงทำการทดสอบนี้ (และ I8217m สวยรวดเร็วด้วยแผนภูมิและ excel) ดูเหมือนจะเป็นงานที่ถูกต้องดี แต่ก็ยังทำให้ฉันรู้สึกได้ถึงตลาดที่ใกล้เคียงกับการซื้อขายตลาดเหล่านั้นในแบบเรียลไทม์ หลังจากทำอย่างนี้มาสักระยะหนึ่งฉันรู้สึกว่าต้องมีวิธีการทดสอบความคิดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการทดสอบแบบโปรแกรม 8211 การทดสอบแบบเป็นโปรแกรมอีกครั้งสามารถทำได้ง่ายมาก 8211 การข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายเป็นสิ่งที่ง่ายในการเขียนโปรแกรมในเกือบทุกภาษาการเขียนโปรแกรม อย่างไรก็ตามความยากลำบากที่สามารถทำลายผู้ประกอบการโปรแกรมเริ่มต้นได้เกือบจะไม่มีที่สิ้นสุด แพ็คเกจการค้าที่ได้รับความนิยมจำนวนมากไม่สามารถติดตามขีดตำแหน่งของคุณได้โดยติ๊กแทนที่จะเป็นแทร็คบาร์ตามแถบ (และถ้าคุณกำลังเทรดบาร์ประจำวันที่คุณสามารถจินตนาการปัญหาได้) นอกจากนี้ความคิดที่ฉันได้ทดสอบอย่างกว้างขวางด้วยมือบางครั้งก็ยากที่จะโปรแกรม ฉันมีประสบการณ์มากมายที่ฉันได้แก้ไขแนวคิดที่สำคัญ (แม้จะอยู่ในระดับเล็กน้อย) และสิ่งนี้ทำให้ฉันได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากการทดสอบด้วยมือ หากไม่มีความรู้ว่าเป็นรหัสที่ไม่ถูกต้องฉันอาจจะยกเลิกแนวคิดการค้าจำนวนมากที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ในระดับการซื้อขายแบบเป็นโปรแกรมนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆในการลดอินพุท (องศาอิสระ) และใช้ปัจจัยการผลิตที่มีความยืดหยุ่น ตัวอย่างของการนี้คือการใช้ 3 ATR stop แทนการหยุด pip 60 เพื่อให้เป็นราคาและความผันผวนของตลาด fluctuate หยุดของคุณไม่ได้ถูกนำออกเนื่องจากมีเสียงสุ่ม วิธีอื่น ๆ ที่คุณสามารถปรับปรุงความแข็งแกร่งของกลยุทธ์ของคุณรวมถึงการใช้การเติมเงินที่สมจริงและค่าคอมมิชชั่นและทำให้มั่นใจได้ว่าคำสั่งซื้อตามคำจำกัดความของคุณจะได้รับการเติมเต็ม (นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทดสอบในซอฟต์แวร์บางอย่างที่ควร) การเพิ่มประสิทธิภาพเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการพิจารณา ณ จุดนี้ในการทดสอบกลยุทธ์ของคุณ นี่เป็นดาบสองคมที่ทรงพลัง การใช้ประโยชน์จากอัลกอริทึมทางพันธุกรรมและเทคนิค 8220hill climbing8221 ที่คล้ายกันเป็นวิธีทั่วไปในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเพิ่มประสิทธิภาพของคุณไม่ทำให้เกิดจุดผิดปกติเพียงจุดเดียว แต่มีค่าอินพุตที่คล้ายกันโดยรอบข้อมูลการป้อนข้อมูลของคุณซึ่งให้กราฟส่วนที่คล้ายกัน การทดสอบเดินไปข้างหน้าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่สามารถช่วยให้คุณบรรลุผลตามความเป็นจริงและดูว่ากลยุทธ์จะประสบความสำเร็จในข้อมูลที่ไม่ได้รับการปรับให้เหมาะกับอนาคตหรือไม่ ไปสู่การซื้อขายแบบเป็นโปรแกรมหลังจากประสบปัญหาผิดพลาดหลายครั้งฉันรู้สึกว่าฉันควรจะสามารถทดสอบความคิดได้มากกว่าหนึ่งข้อในแต่ละครั้ง ในความเป็นจริงฉันต้องการจะทดสอบความคิดหลายอย่างในกรอบเวลาและหลายตลาด ตอนนี้เป็นงานที่ฉันมีส่วนร่วมในการออกแบบและรู้สึกว่าจะช่วยให้ฉันสามารถวิเคราะห์ตลาดด้วยความเร็วและความแม่นยำที่จะนำการค้าของฉันไปสู่ระดับต่อไป นี่เป็นเวทีของนักออกแบบด้านกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการทำเหมืองข้อมูลทางสถิติการวิเคราะห์ตลาดการวิเคราะห์เวลาการวิเคราะห์ทางเทคนิคการวิเคราะห์พื้นฐานและการจัดการเงินรวมกับการทดสอบวิวัฒนาการแบบเรียลไทม์ในแพ็กเกจเดียว อย่างที่คุณเห็นการทดสอบขั้นสูงและการซื้อขายเป็นเวทีที่ซับซ้อน ตัวผมเองยังเรียนรู้อยู่เสมอและไม่คิดว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญ ข่าวดีก็คือการสร้างและการใช้กลยุทธ์ทางกลที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จสามารถทำได้โดยง่ายหรือซับซ้อนเท่าที่คุณเลือก หลังจากที่ทุกอย่างง่ายกลยุทธ์การทดสอบและออกแบบด้วยเทียนโดย backtesting เทียนยังคงเป็นรากฐานที่สำคัญของวิธีการค้าของฉัน จาก Brett: แจ้งให้ Edwards แนะนำ: เริ่มต้นขนาดเล็กให้มัน doable แล้วสร้างทักษะของคุณ ความคิดที่ดีที่สุดของคุณจะมาจากการสังเกตอย่างเข้มข้น แต่ความคิดที่ดีที่สุดบางส่วนจะง่ายและตรงไปตรงมาที่สุด Ive เพิ่งโพสต์การเรียกร้องให้ผู้ค้าและนักเขียนโปรแกรมที่ต้องการทำงานร่วมกันนี้อาจเป็นหนึ่งในแนวโน้มที่จะเริ่มต้น Brett Steenbarger, Ph. D. (Wiley, 2006), Trading Trading Psychology 2.0 (Wiley, 2015) โดยมีความสนใจในการใช้รูปแบบทางประวัติศาสตร์ในตลาดไปสู่ หาขอบการซื้อขาย ฉันยังสนใจในการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ค้าโดยอาศัยการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ฉันได้ลางานจากบล็อกตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2553 เนื่องจากบทบาทของฉันที่กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากการแทรกแซงกิจการระดับโลก บล็อกเริ่มทำงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2014 พร้อมกับโพสต์ข้อความไปยัง Twitter และ StockTwits (steenbab) เป็นประจำ ฉันสอนการบำบัดโดยย่อเป็นศาสตราจารย์คลินิกที่ SUNY เขตเหนือของรัฐในซีราคิวส์โดยเน้นการรักษาด้วยวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะสำหรับคนที่มีจิตใจดี บรรณาธิการร่วมของ The Art and Science of Psychotherapies โดยย่อ (สำนักจิตวิทยาอเมริกัน 2012) ดูโปรไฟล์แบบสมบูรณ์ของฉันการเปรียบเทียบ Backtesting และการดำเนินการระบบการซื้อขายแบบสด: หลังจากผู้ค้ารายหนึ่งล้านรายผู้ค้าระบบมักใช้ backtesting เพื่อประเมินประสิทธิภาพที่ผ่านมาของอัลกอริธึมการค้า นี่เป็นเครื่องมืออันมีค่าอย่างเหลือเชื่อเพราะช่วยให้เราได้แนวคิดว่าอัลกอริธึมการค้าจะดำเนินการได้อย่างไรในอดีตโดยไม่ต้องทำการค้าระบบเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามประโยชน์ที่ได้จากการทำ backtesting นั้นขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการจำลองแบบในอดีตที่ผ่านมาและทำให้เกิดข้อผิดพลาดมากมายที่เกิดขึ้นจากข้อกังวลในทางปฏิบัติหลายประการ เนื่องจากมีความสำคัญมากในการเปรียบเทียบการใช้งานแบบสดโดยเปรียบเทียบระยะเวลาซื้อขายที่ซื้อขายอยู่ในช่วงที่ซื้อขายอยู่ในช่วงเวลาที่เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของช่วงเวลาเดียวกันเพื่อดูว่าผลลัพธ์ 8211 ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งขันที่เป็นบวกหรือลบ 8211 ในโพสต์ today8217s ฉันต้องการพูดคุยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสอดคล้องของ livebacktesting ฉันได้ใช้ข้อมูลจากการซื้อขายสดมากกว่า 1 ล้านครั้งจากระบบที่สร้างขึ้นมากกว่า 2,000 Asirikuy มีหลายวิธีในการทำ backtest ทำให้อดีตดูดีขึ้นกว่าที่เป็นจริง ในการซื้อขายจริงมักมีสภาพคล่องระยะเวลาและความกังวลที่แพร่กระจายโดยทั่วไปยากที่จะนำมาพิจารณาในการทำ backtesting ใน Forex การซื้อขายข้อมูลสภาพคล่องในอดีตเป็นสิ่งที่ยากมากที่จะได้รับในขณะที่ความลื่นไถลแทบจะเป็นไปไม่ได้เนื่องจากบัญชีที่ไม่สามารถทราบความเร็วในการเชื่อมต่อและเวลาในการตอบ Tick ​​ข้อมูลสามารถบรรเทาความกังวลการแพร่กระจาย 8211 เป็นข้อมูลติ๊กรวมถึงข้อมูล bidask 8211 แต่เป็นนายหน้าเฉพาะและไม่ค่อยจะได้รับสำหรับนายหน้าเฉพาะใด ๆ มานานกว่าไม่กี่ปี หากการจำลองดำเนินการโดยไม่คำนึงถึงข้อ 8211 ใด ๆ ที่ไม่มีข้อมูลสภาพคล่องสมมติว่ามีการประมวลผลที่สมบูรณ์แบบและมีการแพร่กระจายคงที่ 8211 จากนั้นเป็นจุดสำคัญที่สำคัญในการดูว่าสมมติฐานเหล่านี้นำไปสู่การเปรียบเทียบที่ยอมรับได้ระหว่างการทำ backtesting และการซื้อขายหลักทรัพย์สดหรือไม่ หากข้อสันนิษฐานเหล่านี้นำไปสู่ปัญหาที่สำคัญแล้วการจำลองจะต้องมีการมองข้ามมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ ด้วยความจริงที่ว่าเรามีผู้ใช้หลายร้อยรายที่ซื้อขายกลยุทธ์การซื้อขายนับพัน ๆ บัญชีในบัญชีของตนเองเราจึงสามารถรวบรวมฐานข้อมูลที่มีธุรกิจการค้านับล้านพร้อมกับรายการและราคาที่แท้จริงของรายการที่เราสามารถเปรียบเทียบกับ backtests ของเราเพื่อดูว่า การจำลองของเราแสดงให้เห็นถึงอดีตที่ผ่านมา ก่อนอื่นเราสามารถดูได้ว่าตรรกะการซื้อขายย้อนหลังและการค้าขายสดของเรามีความเหมือนกันหรือไม่และเราสามารถดูได้ว่าปัญหาดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการลดลงและต้นทุนการแพร่กระจายส่งผลกระทบต่อการซื้อขายของเราอย่างมีนัยสำคัญในทางลบหรือไม่ เราได้วิเคราะห์สัญญาณทั้งหมด 76,813 สัญญาณซึ่งดำเนินการผ่านบัญชีการซื้อขายต่างๆ สำหรับแต่ละสัญญาณเราคำนวณราคาเข้าและออกโดยเฉลี่ย 8211 โดยใช้ข้อมูลจากการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดจากสัญญาณ 8211 ซึ่งช่วยให้เราสามารถประมาณจำนวนรายการและทางออกที่เบี่ยงเบนไปในทางที่ดีหรือไม่เอื้ออำนวย โดยค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนทั้งหมดของเรา (ค่าเบี่ยงเบนเบี่ยงเบนและส่วนเบี่ยงเบนใกล้เคียงกันโดยพิจารณาทิศทางการค้าสำหรับแต่ละกรณี) เท่ากับ -1.37 pips ซึ่งหมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้วทุกๆการค้าทำยอด 1.37 pips น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้โดยการจำลองของเรา เพิ่มขึ้น 1.37 pips ต่อการค้าในต้นทุนการแพร่กระจาย ภาพแรกในโพสต์นี้จะแสดงผลลัพธ์ตามคู่ ที่นี่เราสามารถเห็นได้ว่าสำหรับ 4 ใน 6 คู่เรามีค่าเบี่ยงเบนที่ดีอย่างแท้จริง (EURJPY 0.3, EURUSD 0.81, GBPUSD 2.05, USDJPY 1.17) ซึ่งหมายความว่าการแพร่กระจายที่เราใช้ในการจำลองของเราอาจเป็นค่าประมาณที่ดีสำหรับสัญลักษณ์เหล่านี้และความล่าช้า ในการดำเนินการที่เราได้รับเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่ดีหรือต่ำพอที่จะไม่สำคัญในทางที่สำคัญ อย่างไรก็ตามมีสองกรณีที่มีผลลัพธ์เชิงลบอันดับแรกคือ USDCHF (-1.53) และที่สองคือ GBPJPY (-8.78) ในกรณีแรกส่วนเบี่ยงเบนไม่สูงมาก แต่ในช่วงที่สองเรามีผลที่เป็นลบอย่างมากอาจเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เรามีค่าเฉลี่ยต่อการค้าเป็นลบ สาเหตุที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพราะความผันผวนของ GBPJPY เป็นไปได้ว่าคู่อื่น ๆ และเนื่องจากเราใช้การแพร่กระจายของ 5 pips สำหรับสัญลักษณ์นี้ซึ่งเป็น 8211 ดังแสดงในหลักฐานข้างต้น 8211 ซึ่งอาจจะต่ำเกินไป แม้ว่า 5 pips อยู่เหนือระดับเฉลี่ยของตลาด Oanda สำหรับสัญลักษณ์นี้จะไม่ให้พื้นที่เพียงพอสำหรับการสูญเสียเพิ่มเติมเนื่องจากการลื่นไถลและขยับขยาย ภาพที่สองแสดงการเบี่ยงเบนเมื่อแบ่งตามการค้าเปิดในเวลาที่ต่างกัน เห็นได้ชัดว่าทุกชั่วโมงไม่เหมือนกันและแม้กระทั่งสำหรับ GBPJPY ที่เป็นลบมากดูเหมือนว่าจะมีเวลาหลายชั่วโมงเมื่อส่วนเบี่ยงเบนมีแนวโน้มที่จะเป็นบวก นอกจากนี้คุณยังสามารถดูบางกรณีที่มีการเบี่ยงเบน 8211 เป็นอย่างมากเช่นธุรกิจการค้าของ GBPUSD เปิดทำการที่เวลา 8 8211 ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่ว่าธุรกิจที่เปิดทำการในเวลานี้ได้เผชิญหน้ากับข่าวบวกโดยรวมและอาจประสบกับความสำคัญบางอย่าง ตลาดเคลื่อนไหวเช่น Brexit หรือ GBP card บวกบวก อย่างไรก็ตามความเป็นไปได้ที่ความเบี่ยงเบนดังกล่าวจะยังคงอยู่ในช่วงเวลาที่ยาวนานอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากอาจเป็นผลมาจากเหตุการณ์ที่หาได้ยากเหล่านี้ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์บางอย่างมากกว่าคนอื่นด้วยโชคเพียง ฉันคาดหวังว่าความเบี่ยงเบนเหล่านี้จะลดลงและลดลงตามช่วงเวลาทำให้เรามีเส้นโค้งที่ราบรื่นขึ้นหลังจากไม่กี่ปีที่มีการซื้อขาย ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้เราจำเป็นต้องใช้เวลามากขึ้นและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่เราจะพิจารณาการดำเนินการใด ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลนี้โดยตรง (เช่นระบบการทำเหมืองที่ซื้อขายในเวลาที่คาดว่าจะเบี่ยงเบนไป) ข้างต้นแสดงให้เห็นแล้วว่าค่าใช้จ่ายในการกระจายการจำลองของเราอาจต้องเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสำหรับ GBPJPY และอาจเป็นเพียงปานกลางสำหรับ USDCHF เท่านั้น นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการของเราได้รับการปฏิบัติอย่างดีทั่วกระดาน 8211 สำหรับสัญลักษณ์มากที่สุดในความเป็นจริง 8211 และสัญลักษณ์สภาพคล่องที่สูงกว่าแสดงค่าความเบี่ยงเบนต่ำกว่าสัญลักษณ์สภาพคล่องต่ำ (ไม่น่าแปลกใจเพราะการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความล่าช้าในการดำเนินการและการแพร่กระจาย ขยับขยาย) ขณะนี้เราได้เขียนสคริปต์บางส่วนเพื่อทำการวิเคราะห์ข้างต้นทุกสัปดาห์เพื่อให้ we8217ll สามารถให้แท็บที่อัปเดตเกี่ยวกับวิธีที่ระบบของเราทำงานได้และการจำลองของเราสอดคล้องกับการประมวลผลเหล่านั้นหรือไม่ หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชุมชนของเราและวิธีที่คุณสามารถสร้างกลยุทธ์การซื้อขายอัลกอริธึมของคุณเองได้ด้วยโปรดลองเข้าร่วม Asirikuy เว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยวิดีโอการศึกษาระบบการซื้อขายการพัฒนาและเสียงวิธีการที่ซื่อสัตย์และโปร่งใสต่อการซื้อขายแบบอัตโนมัติกลยุทธ์การสร้างระบบการซื้อขายเครื่องกลจนถึงขณะนี้ we8217ve ได้สอนวิธีพัฒนาแผนการซื้อขายของคุณ We8217ve ได้กล่าวถึงความสำคัญของการค้นพบว่าคุณเป็นผู้ค้า forex ประเภทใด ต่อไปเราจะสอนคุณเกี่ยวกับวิธีเพิ่มเนื้อที่บางส่วนในกรอบแผนการค้าบางอย่างของคุณโดยการแสดงวิธีการสร้างระบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง we8217re จะสอนคุณเกี่ยวกับระบบการซื้อขายเครื่องจักรกล forex ทั้งหมด ระบบการซื้อขายทางเครื่องกลเป็นระบบที่สร้างสัญญาณทางการค้าสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย พวกเขาจะเรียกว่าเครื่องกลเพราะพ่อค้าจะค้าโดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด ในทางทฤษฎีนี้ควรกำจัดอคติและอารมณ์ในการซื้อขายของคุณเนื่องจากคุณควรจะปฏิบัติตามกฎของระบบของคุณไม่ว่าสิ่งที่ หากคุณทำการค้นหาแบบง่ายๆใน Google สำหรับระบบการซื้อขาย 8220forex8221 you8217ll จะพบคนจำนวนมากหลายคนที่ออกมีผู้ที่อ้างว่ามี 8220Holy Grail8221 ระบบที่คุณสามารถซื้อ 8220only8221 ไม่กี่พันเหรียญ ระบบเหล่านี้ควรจะทำหลายพัน pips ต่อสัปดาห์และไม่เคยสูญเสีย พวกเขาจะแสดงให้คุณเห็นถึง 8220results8221 ของระบบที่สมบูรณ์แบบของพวกเขาและจะทำให้ดวงตาของคุณกลายเป็นสัญลักษณ์ดอลลาร์ขณะที่คุณนั่งอยู่ที่นั่นและพูดกับตัวเอง 8220 ฉันสามารถทำเงินทั้งหมดนี้ได้ถ้าฉันแค่ให้ผู้ชายคนนี้ 3,000 นอกจากนี้ถ้าระบบของเขาทำให้หลายพัน pips ต่อสัปดาห์ I8217ll สามารถที่จะทำให้เงินของฉันกลับมาในเวลาไม่ช้า 8222 คาวบอยลดลง มีบางอย่างที่คุณควรทราบก่อนที่คุณจะระบุหมายเลขบัตรเครดิตของคุณและซื้อแรงกระตุ้นดังกล่าว ความจริงก็คือหลายระบบเหล่านี้ทำในการทำงานจริง ปัญหาก็คือผู้ค้า forex ขาดวินัยในการปฏิบัติตามกฎที่ไปพร้อมกับระบบ ความจริงข้อที่สองคือการที่คุณต้องจ่ายเงินหลายพันดอลลาร์ในระบบคุณสามารถใช้เวลาในการพัฒนาระบบการซื้อขายทางเครื่องกลของคุณได้ฟรี และใช้เงินที่คุณจะใช้เป็นเงินทุนสำหรับบัญชีซื้อขายแลกเปลี่ยนของคุณ ความจริงข้อที่สามคือการสร้างระบบการซื้อขายทางกลเป็นเรื่องยาก สิ่งที่ยากคือปฏิบัติตามกฎที่คุณตั้งไว้เมื่อคุณพัฒนาระบบของคุณ มีบทความมากมายที่ขายระบบ แต่เราไม่เห็นสิ่งใดที่สอนวิธีสร้างระบบของคุณเอง บทเรียนนี้จะแนะนำคุณตลอดขั้นตอนที่คุณต้องใช้ในการพัฒนาระบบการซื้อขายเครื่องจักรกล forex ที่เหมาะสมกับคุณ ในตอนท้ายของบทเรียนเราจะให้ตัวอย่างของระบบที่หนึ่งใน FX-Men ใช้เพื่อให้เราสามารถแสดงให้คุณเห็นว่าเราน่ากลัวแค่ไหน (แทรกหัวเราะชั่วร้ายที่นี่) เป้าหมายของระบบการซื้อขายแบบเครื่องกลของคุณเรารู้ว่าคุณ 8220DUH เป้าหมายของระบบการค้าของฉันคือการทำให้พันล้านดอลลาร์ 8221 ขณะที่เป็นเป้าหมายที่ยอดเยี่ยม it8217s ไม่ว่าชนิดของเป้าหมายที่จะทำให้คุณเป็นผู้ประกอบการค้า forex ที่ประสบความสำเร็จ เมื่อพัฒนาระบบการค้าเชิงกลของคุณคุณต้องการบรรลุเป้าหมายที่สำคัญสองอย่าง: ระบบของคุณควรสามารถระบุแนวโน้มได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ระบบของคุณควรจะสามารถหลีกเลี่ยงจาก whipsaws หากคุณสามารถบรรลุเป้าหมายทั้งสองด้วยระบบการค้าของคุณคุณจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ดีขึ้น ส่วนที่ยากเกี่ยวกับเป้าหมายเหล่านี้ก็คือพวกเขาขัดแย้งกัน หากคุณมีเป้าหมายที่เป้าหมายหลักของ who8217 คือการจับแนวโน้มในช่วงต้น ๆ คุณอาจจะแกล้งทำเป็นหลายครั้ง ในทางตรงกันข้ามถ้าคุณมีระบบการซื้อขายทางกลที่มุ่งเน้นไปที่การหลีกเลี่ยงจาก whipsaws คุณก็จะสายการค้าจำนวนมากและอาจพลาดเรื่องการค้าขายด้วย งานของคุณเมื่อพัฒนาระบบการค้าเชิงกลของคุณคือการหาข้อประนีประนอมระหว่างสองเป้าหมาย ค้นหาวิธีการระบุแนวโน้มในช่วงต้น แต่ยังหาวิธีที่จะช่วยให้คุณสามารถแยกแยะสัญญาณปลอมออกจากตัวจริง หากคุณไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรให้วางโดยหัวข้อระบบการซื้อขาย Forex ฟรีในฟอรัมของเรา ตันของ traders forex โพสต์ความคิดของพวกเขาสำหรับระบบการซื้อขายดังนั้นคุณอาจพบหนึ่งหรือสองที่คุณสามารถใช้เมื่อคุณสร้างระบบการค้าของคุณเองเครื่องจักรกล บันทึกความคืบหน้าของคุณด้วยการลงชื่อเข้าใช้และทำเครื่องหมายบทเรียนที่สมบูรณ์ความปลอดภัยของระบบการซื้อขายเครื่องกล และ supercharge การค้าของคุณโดยอัตโนมัติมันระบบการค้าเครื่องกลเป็นหนึ่งในการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของการซื้อขาย เปิดบัญชีเหล่านี้เชื่อมต่อกับโบรกเกอร์ของคุณและพวกเขาจะค้าขายให้กับคุณ อย่างไรก็ตามการพัฒนาระบบเครื่องกลที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ทราบถึงข้อผิดพลาดมากมายที่เกี่ยวข้อง ถึงแม้ว่า Earik จะเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่แนวทางที่เป็นที่ยอมรับของเขา แต่เขาก็เริ่มต้นสร้างระบบการซื้อขายอัตโนมัติมานานก่อนที่ Wave59 จะมีตัวตนอยู่ จากวันที่เขาซื้อระบบพันธบัตรตั๋วเงินคลังที่ CBOT ผ่านการทำงานของเขาเพื่อจัดตั้งกองทุนเอกชนเพื่อซื้อขาย ES เขามีเวลามากกว่ายี่สิบปีในการทดสอบปรับแต่งและพัฒนาระบบเครื่องกลเพื่อค้าตลาดการเงิน วิชานี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับระบบการซื้อขายแบบเครื่องกล วิธีการประเมินพวกเขาวิธีการสร้างพวกเขาและวิธีการค้าพวกเขา แต่ในแบบฉบับ Wave59 แฟชั่นกำลังจะไปเกี่ยวกับการทำที่แตกต่างกันเล็กน้อย แตกต่างจากหนังสือทุกระบบอื่น ๆ ในการดำรงอยู่คุณจะได้เรียนรู้โดยการแยกความเป็นจริงระบบการทำงานที่ Earik ใช้ในตลาดออนไลน์ตลอดทั้งปี สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ระบบที่ไม่ได้รับการยกตัวอย่างเช่นเดียวกับระบบจริง แต่เป็นวิธีการซื้อขายจริงที่คุณสามารถทำได้ในปัจจุบันและใช้ในการซื้อขายของคุณเอง ทุกอย่างได้รับการเปิดเผยอย่างสมบูรณ์รวมทั้งซอร์สโค้ด QScript ดังนั้นถ้าคุณต้องการเพียงแค่ข้ามหนังสือและทำการค้าระบบให้ไปเลย คุณสามารถหาสคริปต์ในภาคผนวกได้ นี่เป็นหนังสือที่ใหญ่ที่สุดที่เคยตีพิมพ์และเต็มไปด้วยความคิดและเทคนิคของระบบตลอดจนระบบการทำงานอย่างเต็มที่ สรุปย่อของสารบัญดังแสดงด้านล่าง บทที่ 1: บทนำกล่าวถึงข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายระบบเมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อขายดุลยพินิจ ระบบมีข้อดีที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะพวกเขาหลีกเลี่ยงประเด็นปัญหาความเครียดและจิตวิทยาที่ก่อให้เกิดการค้าขายโดยไม่ระมัดระวังพวกเขาสามารถใช้เทคนิคที่ซับซ้อนเกินไปสำหรับมนุษย์ในการควบคุมและสามารถใช้ประโยชน์ได้ง่ายเพื่อทำให้บัญชีเล็ก ๆ กลายเป็นคนที่มีขนาดใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อ สิ่งที่ดีที่สุดคือพวกเขาสามารถทำทุกอย่างได้โดยไม่จำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับคนที่มีสิ่งที่ดีกว่าที่ควรทำในตอนกลางวันมากกว่าการจ้องมองที่แผนภูมิราคา บทที่ 2: ระบบรายงานอธิบายระบบการค้าที่ดีและไม่ดีทั้งสองมีวิธีที่ชัดเจนมากในการบอกคุณว่าพวกเขาจะยังคงทำงานต่อไปหรือไม่เมื่อก้าวไปข้างหน้าในอนาคต หลังจากผ่านบทนี้แล้วคุณจะเข้าใจพื้นฐานในการประเมินระบบและจะได้รับประสบการณ์โดยการใช้วิธีการเหล่านี้เมื่อเราแยกกันและพูดถึงระบบที่ดี (และไม่ดี) ที่ทำงานไปข้างหน้าผ่านหนังสือ ระบบนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปีพ. ศ. 2540 และใช้งานอยู่ไม่เพียง แต่ในบัญชีส่วนบุคคลของ Eariks แต่ยังรวมถึงบัญชีของหุ้นส่วนของเขาเมื่อเขาทำงานที่คณะกรรมการการค้า ในปีที่มีการซื้อขายอย่างแข็งขันระบบนี้บดขยี้ตลาดตราสารหนี้ที่มีความถูกต้องใกล้ 90 แม้ว่าจะเป็นตอนนี้ระบบเก่าและ Bond futures มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 16 ปีที่ผ่านมาแนวคิดหลักที่อยู่เบื้องหลังวิธีการนี้ยังคงเป็นที่ถูกต้อง และถ้าความถูกต้องคือถ้วยชาของคุณคุณจะกดดันอย่างหนักเพื่อหาอะไรที่สามารถถือเทียนไว้ได้ เพื่อให้คุณลิ้มรส heres รายงานระบบจากเพียงหนึ่งในสิบเก้ารูปแบบส่วนบุคคลที่ไปเป็นวิธีการนี้: แจ้งให้ทราบตัวเลขความถูกต้อง กว่า 91 ของธุรกิจการค้าเป็นผู้ชนะกับการสูญเสียที่เลวร้ายที่สุดที่เคยเป็นชุดของสองขาดทุนในแถว รายงานระบบนี้ได้รับการดำเนินการตั้งแต่ปีพ. ศ. 2533 ถึงปีพ. ศ. 2556 และรูปแบบนี้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นช่วง 16 ปีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสด ระบบทั้งหมดสามารถทำให้ถูกต้องอย่างยิ่งและหลังจากอ่านบท William Tell แล้วคุณจะรู้ได้อย่างชัดเจนว่าจะสร้างระบบที่ถูกต้องแม่นยำ 70, 80 และ 90 ได้อย่างไร วิธีการที่ทำให้ระดับความถูกต้องนี้เป็นสากลดังนั้นถ้าคุณมีระบบที่คุณต้องการอยู่แล้วคุณสามารถแปลงค่าเป็นระบบที่มีความถูกต้องสูงได้ด้วยการเพิ่มการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในแบบที่คุณเข้าและออก ธุรกิจการค้าของคุณ บทที่ 4: ความเข้าใจผิดของการเพิ่มประสิทธิภาพในบทนี้ให้ดูที่การย้ายพารามิเตอร์ เมื่อชุดพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดทำงานได้หนึ่งปี แต่จะล้มเหลวต่อไป ปรากฏการณ์นี้ของตลาดเป็นเหตุผลหลักว่าทำไมระบบจำนวนมากที่พบในการขายในโฆษณาที่อยู่ด้านหลังของนิตยสารการค้าไม่ได้รับรายได้เป็นดอลลาร์เมื่อมีการซื้อขายสด หาก youve เคยซื้อหนึ่งในวิธีการเหล่านั้นคุณรู้ว่า Im พูดถึงไม่เพียง แต่เราจะครอบคลุมสิ่งที่เป็นปัญหาที่ทำให้เกิดการโยกย้ายพารามิเตอร์ แต่ดียังหารือเกี่ยวกับการแก้ปัญหา เพื่อพิสูจน์ว่าโซลูชันของเราทำงานได้ดีจริง ๆ สร้างระบบที่ทำให้ค่าเฉลี่ยของไขว้เฉลี่ยที่เคลื่อนไหวได้ง่ายใช่ค่าเฉลี่ยของไขว้เฉลี่ยสามารถทำเพื่อสร้างรายได้เมื่อมีการซื้อขายในข้อมูลที่ไม่อยู่ในกลุ่มตัวอย่าง แต่ถ้าคุณสามารถแก้ปัญหาของพารามิเตอร์ การโยกย้าย. การทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักหนึ่งนี้จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการทำงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรนับไม่ถ้วนและจะช่วยให้คุณสามารถสร้างระบบที่มีเสถียรภาพซึ่งจะไม่ล่มสลายเมื่อย้ายไปสู่ข้อมูลที่มองไม่เห็น บทที่ 5: Mean Reversion Systems หมายถึงระบบพลิกกลับเป็นคลาสของระบบที่เมื่อใช้อย่างถูกต้องมีความแข็งแรงและให้ผลกำไรสูงสุด เมื่อคุณเข้าใจแนวคิดหลักแล้วพวกเขาก็ออกแบบได้ง่ายมาก ลองดูคู่มือเล่มนี้จากหนังสือซึ่งสามารถเรียกใช้งานได้โดยมีเพียงสองบรรทัดการเขียนโปรแกรมเท่านั้นแน่นอนว่ามันป่าเถื่อนเล็กน้อย แต่ก็ทำเกือบ 1,000,000 สมมติฐานที่จะซื้อขายสัญญาฉบับหนึ่งของ SP ลองคิดว่านี่เป็นขอบดิบซึ่งสามารถ ถ่ายและพัฒนาต่อไป ที่ได้รับการทำในบทต่อ ๆ ไปและถ้าคุณกำลังมองหาความคิดที่จะสร้างระบบของคุณเองนี่เป็นสถานที่ที่ดีในการเริ่มต้น ระบบที่แสดงในแผนภูมิด้านบนมีอายุมากกว่า 12 ปีและทำงานได้ดีในวันนี้เป็นวันที่สร้างขึ้นครั้งแรก เทคนิคเหล่านี้จะไม่สูญเสียประสิทธิภาพตลอดเวลาซึ่งเป็นเหตุผลที่เราชอบพวกเขา บทที่ 6: การสูญเสียรายได้เป้าหมายและวิธีการอื่น ๆ ที่จะสูญเสียเงินบทนี้มีข้อสงสัยบางอย่าง หนึ่งในสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่คุณสามารถทำได้สำหรับระบบเครื่องกลคือการเพิ่มจุดหยุดและเป้าหมายที่ใช้ดอลล่าร์ แต่ด้วยเหตุผลใดก็ตามความผิดพลาดนี้เกิดขึ้นทุกวันโดยนักพัฒนาระบบสามเณรและผู้ค้า มีวิธีที่ดีกว่าในการปกป้องบัญชีของคุณจากการสูญเสียและเทคนิคที่ดีกว่าที่จะใช้ในการซื้อขายของคุณเอง นี้ยังถือเป็นจริงสำหรับผู้ค้าการตัดสินใจ คุณอาจไม่ทราบ แต่เครื่องมือมากที่คุณใช้เพื่อป้องกันตัวเองจากการสูญเสียในความเป็นจริงอาจเป็นเหตุผลที่การค้าของคุณไม่ได้สร้างผลกำไรใด ๆ เรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับจุดหยุดและเป้าหมายและเริ่มใช้เทคนิคที่ช่วยให้คุณสร้างผลกำไรแทนการสูญเสีย บทที่ 7: ระบบจันทรคติหลายคนในชุมชน Wave59 อาจมีความคุ้นเคยกับ Eariks Lunar System ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประชุม PowerUser 2011 บทนี้เป็นการทบทวนโหราศาสตร์ทรงกลมซึ่งเป็นวิธีใหม่ในการกำหนดลักษณะของดาวเคราะห์และกล่าวถึงหน้าที่ภายใน Wave59 ที่อนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีนี้ในระบบการซื้อขาย ซึ่งแตกต่างจาก astro ทั่วไปเราสามารถ backtest โหราศาสตร์ทรงกลมและพิสูจน์ว่าจริงไม่ให้ขอบเวลา ดูขอบด้านล่าง: ถ้าคุณเคยคิดว่าดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อาจมีผลกระทบต่อตลาดเส้นโค้งส่วนนั้นพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณถูกต้อง บทนี้จะเดินผ่านการสร้างระบบ astro จากพื้นดินขึ้นมาจากแนวความคิดทางทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังโหราศาสตร์ทรงกลมโดยผ่านการปรับใช้และปรับแต่งแนวทางในดาวโจนส์ สำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับระบบนี้แล้ว (หรือกำลังทำการซื้อขายเวอร์ชันนี้อยู่แล้ว) คุณจะสนใจงานที่ทำในวีนัสซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการพัฒนาบางอย่างที่มีประสิทธิภาพมากกว่าระบบหลักจันทรคติ บทที่ 8: การเรียนรู้เครื่องจักรบทนี้กล่าวถึงอัลกอริทึมการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรที่มีอยู่ใน Wave59 ทั้งในแพลตฟอร์ม PRO2 ปัจจุบันและแพลตฟอร์ม PRO3 ที่จะมาถึง นอกเหนือจากภาพรวมของเทคโนโลยีแล้วเรายังจะประเมินระบบจริงที่สร้างขึ้นโดยใช้ทั้งสองลมพิษและชุดเครื่องมือพันธุวิศวกรรมใหม่ หลังจาก Earik เผยแพร่ทฤษฎีตลาดแบบครบวงจรเมื่อปีที่แล้วเขาเดินเข้าไปในช่วงการพัฒนาที่เข้มข้นมากซึ่งส่งผลให้มีการสร้างผู้ช่วยวิจัยเทียม ให้ผู้ช่วยระบบต่างๆและความคิดระบบของคุณและการใช้พลังของปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ด้วยเครื่องคุณสามารถทำให้ก้าวกระโดดที่มีประสิทธิภาพมากในการสร้างระบบการซื้อขายทางกล ตรวจสอบตารางด้านล่างซึ่งแสดงรายละเอียดระบบการซื้อขายหลักทรัพย์แบบอีเอส (ES trading) ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีใหม่นี้: ในการทดสอบวิธีนี้ทำให้การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของอีเอเกือบ 200,000 ครั้งตั้งแต่ปี 2543 มีมูลค่ากว่า 60 แห่งและไม่เคยทำ มีการสูญเสียปี อะไรใช้ UltraSmooth Momentum ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทางเทคนิคหลักใน Wave59 Im แน่ใจหลายคนคุ้นเคยกับตัวบ่งชี้นี้ แต่ฉันสงสัยหลายคนจะได้สามารถใช้เป็นอย่างชำนาญเป็นเครื่องของเราได้เรียนรู้โปรแกรมได้ ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบในการอ่านเครื่องมือนี้อีกต่อไปเพียงปล่อยให้ระบบนี้ใช้งานและรัน บทนี้นำเสนอระบบ 4 ระบบที่อิงกับอัลกอริทึมการเรียนรู้ด้วยเครื่องซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Hive Technology และทั้งสองพัฒนาขึ้นโดยใช้เครื่องมือใหม่ที่มีอยู่ใน PRO3 ทั้งสี่ระบบสามารถใช้งานได้ในรุ่นล่าสุดของ Wave59 บทที่ 9: ตัวเลขแบบสุ่มวิธีการออกบางส่วนเช่นเดียวกับการหยุดแบบใช้สกุลเงินดอลลาร์ส่วนใหญ่จะใช้ระบบที่ดีและทำให้กลายเป็นผู้แพ้ที่สอดคล้องกัน คนอื่น ๆ สามารถใช้ระบบปานกลางและเปลี่ยนเป็นดาวหินได้ บทนี้กล่าวถึงเทคนิคที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดอย่างหนึ่งในหลักสูตรแนวทางการออกเพื่อประสิทธิภาพที่ใช้งานได้จริงเมื่อใช้สัญญาณสุ่มแบบสมบูรณ์ ดูกราฟด้านล่างนี้: กราฟนี้มาจากหนังสือและแสดงให้เห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับบัญชีทฤษฎีที่มีการซื้อและขายแถบเดียวทั้งหมดใน ES และใช้ระบบการออกนี้ในธุรกิจการค้าทุกประเภท กล่าวอีกนัยหนึ่งนี่เป็นผลมาจากการดำเนินการทางการค้าที่เป็นไปได้ทั้งหมดใน ES ตั้งแต่ปี 2543 โดยใช้วิธีการออกนี้ เนื่องจากเรากำลังติดตามทั้งการซื้อและขายทุกแถบแนวโน้มและเวลาจะยกเลิกกันและกันและทั้งหมดที่เราเหลืออยู่เป็นผลมาจากการที่เราจัดการธุรกิจการค้าเหล่านั้น ผลทางปฏิบัติของการทดสอบนี้คือขณะนี้เรามีวิธีการทางออกซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นตัวบ่งชี้การค้าได้ทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงสัญญาณเข้าที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบการค้า ด้วยเหตุนี้คุณสามารถสร้างระบบที่น่าสนใจได้โดยการจัดเรียงเหรียญสำหรับรายการของคุณ อย่างจริงจัง. รวมกับสัญญาณเข้าที่มีขอบเวลาจริงและคุณจะมีบางสิ่งที่พิเศษ บทที่ 10: Merged Systems บทนี้กล่าวถึงเทคนิคในการสร้างแนวทางการปรับตัวโดยใช้ระบบจำนวนมากร่วมกัน โดยการให้ความแข็งแรงของระบบหนึ่งในการต่อต้านความอ่อนแอของระบบอื่นระบบสองระบบที่ทำงานร่วมกันสามารถสร้างผลกำไรมากขึ้นโดยมีความเสี่ยงน้อยกว่าที่สามารถบรรลุผลได้ด้วยตัวเอง ทำอย่างถูกต้องวิธีนี้ทำให้ผลโดยรวมลดลงมากและทนทานพอที่จะเกือบภูมิคุ้มกันจากปัญหาของการโยกย้ายพารามิเตอร์โค้งเหมาะสมและโฮสต์ของปัญหาอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดภัยพิบัติระบบน้อย เมื่อดึงข้อมูลทุกอย่างที่ทำในบทก่อนหน้านี้เราจะสามารถเข้าถึงระบบฐานที่มีเส้นโค้งของส่วนได้อย่างไม่น่าเชื่ออย่างที่กล่าวมาข้างต้น ระบบนี้สร้าง 13k ต่อสัญญา ES ต่อปีโดยเฉลี่ยมีความแม่นยำกว่า 60 รายการการเบิกใช้ที่ต่ำมากและความน่าเชื่อถือสูงมาก ถ้าคุณทำอะไรอย่างอื่น แต่อ่านบทนี้และใช้ระบบนี้คุณจะมีวิธี ES ที่น่าประทับใจ บทที่ 11: การกำหนดตำแหน่งเพื่อให้การค้าเสร็จสมบูรณ์เราต้องทราบถึงสามสิ่ง: เมื่อเข้าเมืองเมื่อไรจะออกและการค้าขาย ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับพลังงานของตนในสิ่งที่มีความสำคัญน้อยที่สุดของทั้งสามองค์ประกอบ ได้แก่ รายการ ทางออกแบบสุ่มของเราพิสูจน์ให้เห็นว่าเราสามารถทำเงินได้โดยไม่จำเป็นต้องมีสัญญาณเข้าและบทนี้จะแสดงวิธีการใช้ระบบที่ทำกำไรได้และใช้ประโยชน์จากความมั่งคั่ง มีวิธีการปรับขนาดตำแหน่งต่างๆที่ลอยอยู่รอบ ๆ อุตสาหกรรมและในบทนี้ Earik หุ้นหนึ่งที่เขาใช้ตัวเองซึ่งเป็นสูตรการปรับเปลี่ยนที่ส่งผลให้การเติบโตของบัญชีที่รวดเร็วมากในขณะที่การรักษา drawdowns เหมาะสม เส้นโค้งส่วนได้เสียนี้มาจากระบบที่ควบรวมกันที่เหมือนกันดังที่แสดงไว้ก่อนหน้านี้โดยมีข้อยกเว้นประการหนึ่งคือเราได้ใช้การปรับขนาดตำแหน่ง ให้สัญญาครั้งแรกกับระบบหนึ่งปีและ 13 ปีและสร้างผลกำไรได้เกือบ 200,000 ราย ให้สัญญาฉบับที่หนึ่งฉบับที่ 13 และมียอดขายได้ 200 ล้านบาท สัญญาณเดียวกันจำนวนเงินเท่ากันของความพยายามขนาดบัญชีเริ่มต้นเดียวกัน ถ้าคุณจริงจังกับการซื้อขายคุณต้องปรับตำแหน่งให้ถูกต้อง บทที่ 12: ตัวเลือกบทนี้จะเป็นไปตามขั้นตอนสุดท้ายโดยระบุรายละเอียดวิธีการใช้ตัวเลือกมากกว่าการซื้อหุ้นแบบทันทีเพื่อที่จะได้รับประโยชน์มหาศาลจากระบบการซื้อขายหุ้น การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถทำได้ด้วยการใช้ประโยชน์มหาศาล แต่ขนาดบัญชีที่ต้องใช้ในการซื้อขายล่วงหน้าเป็นช่วง ๆ ที่ค่อนข้างใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ค้ารายใหม่ ในอีกทางเลือกหนึ่งสัญญาสามารถซื้อได้เพียงสองร้อยเหรียญและให้วิธีการเพื่อให้เกิดการยกระดับที่คล้ายกันด้วยเพียงเศษเสี้ยวของขนาดบัญชีที่ต้องการเท่านั้น แต่น่าเสียดายที่มีหลายวิธีที่จะสูญเสียการซื้อขายเงินและมากยิ่งขึ้นหากคุณกำลังซื้อขายตัวเลือก หากคุณมีระบบสต็อคที่ดีและเพียงซื้อเป็นตัวเลือกมากมายเท่าที่จะทำได้สำหรับเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดในบัญชีของคุณคุณจะเห็นบัญชีของคุณพังลงแม้ว่าระบบของคุณจะยังทำกำไรได้ก็ตาม บทนี้จะนำเสนอสูตรการกำหนดขนาดตำแหน่งสำหรับการซื้อขายตัวเลือกที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อทำการซื้อขายบัญชีขนาดเล็กโดยใช้เทคนิคที่พัฒนาขึ้นที่ Wave59 เพียงแค่ใส่ขนาดบัญชีของคุณตัวเลขการกำหนดราคาตามตัวเลือกต่างๆและสัญญาณการซื้อขายของคุณและจะคายรายละเอียดว่ามีตัวเลือกใดในการซื้อในราคาที่ตีเพื่อเพิ่มผลการค้นหาของคุณมากที่สุด แผนภูมิข้างต้นแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการใช้แนวทางนี้ในช่วงสองปีที่ผ่านมา The blue line is a stock trading system (for the SPY), and shows the result of what would have happened using maximum margin trading a 20k initial account. You can see that doing this earned 150 in two years time, a great result. The red line shows what would have happened had we traded this approach using our options formula instead. Not only did we earn more than twice as much, we did so with less risk. Harnessing volatility is key, and when done right, options provide more leverage than any other investment vehicle on the planet. This chapter details the formula, and steps through how to implement it in your own trading. Appendix: The Systems Last, but not least, we have the appendix: almost 30 pages of Wave59 QScript source code, which will allow you to implement every system discussed in the book on your own. There are no secret black-box methods here. The logic to everything is completely revealed, and pre-programmed for you. Just enter the scripts into Wave59, apply them to a chart, and youll have a full working version of whatever system you are interested in. An auto-trading script is also provided, which will allow you to set Wave59 up to trade hands-free on its own, without needing any human input aside from making sure the Internet is on and the broker is connected. The purpose of this course is threefold. First, we want to get the community involved with mechanical systems, and after reading this book you will completely understand system reports, and will be able to quickly and accurately evaluate the good and bad points of any trading system. Needless to say, if youve ever been duped by a black-box system for sale in a classified ad, that wont happen again. Second, we want to share some of our working systems, and youll gain access to around a dozen fully operational systems, each of which was designed for use in live trading. These arent dummy systems built only for instructional value either - they really work. If you just want to skip the theory and start trading, you can. Lastly, as with all our other materials, we hope that by releasing these systems to the community, they will find their way back to us with improvements. There are some really smart people using Wave59, and putting good tools in the hands of smart people is never a bad idea. The manuscript has been sent off to the printer, and we expect the books to be ready to ship in the next month. At that time, the price of this manual will be 1995, but if you order now and are willing to wait for delivery, you can get in at the pre-sales price of 1795, a discount of 10. Its not cheap, but its not crazy expensive either, especially considering that we could have sold any of the individual systems for more than the price of the whole book had we wanted to. In fact, 15 years ago, a version of the William Tell system was sold for over 4k per pop, and none of those people ever complained about having to pay too much. Thats just one chapter out of thirteen There are over twenty years of system knowledge, tips, and tricks packed into the largest book Wave59 has ever offered (almost 330 pages), and we are very excited to be able to release this information to the community. Dont miss this opportunity to get your own copy of what is destined to be a classic. Click here to Purchase U. S. Government Required Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission Futures and Options trading has large potential rewards, but also large potential risk. คุณต้องตระหนักถึงความเสี่ยงและยินดีที่จะยอมรับพวกเขาเพื่อลงทุนในตลาดฟิวเจอร์สและตัวเลือก อย่าค้าขายกับเงินที่คุณไม่สามารถจะเสียได้ This is neither a solicitation nor an offer to BuySell futures, stocks or options on the same. No representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses similar to those discussed in this book. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของระบบการซื้อขายหรือวิธีการใด ๆ ไม่จำเป็นต้องบ่งบอกถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กฎ CFTC 4.41 - ผลการดำเนินงานที่สมมุติฐานหรือผลการดำเนินงานที่จำลองขึ้นมีข้อ จำกัด บางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นบันทึกผลการดำเนินงานที่แท้จริงผลลัพธ์ที่จำลองไม่ได้แสดงถึงการซื้อขายตามปกติ นอกจากนี้เนื่องจากการค้ายังไม่ได้รับผลกระทบผลลัพธ์อาจมีน้อยกว่าหรือมากกว่าที่จะได้รับผลกระทบหากมีปัจจัยการตลาดบางอย่างเช่นการขาดสภาพคล่อง โปรแกรมเทรดดิ้งที่จำลองในเรื่องทั่วไปจะต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาได้รับการออกแบบมาพร้อมกับประโยชน์ของยุคเีดียว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงว่าบัญชีใดจะเป็นประโยชน์หรือเป็นไปได้ที่จะทำกำไรหรือขาดทุนให้คล้ายคลึงกัน Copyright copy 2013 by Wave59 Technologies Intl, Inc. All rights reserved. This document may not be copied in part or full without express written permission from the publisher.

No comments:

Post a Comment